期望效用函數理論- MBA智库百科
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風險的主觀態度[2] 期望效用函數理論 用手机看条目 扫一扫，手机看条目 出自MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/) 期望效用函數理論（ExpectedUtilityTheory），也稱馮·紐曼--摩根斯坦效用函數（vonNeumann-Morgensternutility） 目錄 1期望效用函數理論的定義 2期望效用函數 3期望效用函數理論分析[1] 4期望效用函數理論受
延伸文章資訊
- 1投資組合：風險、報酬與管理
由該效用函數可. 知，投資人的效用會因預期報酬率的增加而提高，風險的增加而降. 低。至於效用會因此改變的相對程度，則是由風險趨避程度（A）來. 決定。對於 ...
- 2[投資理論] 投資組合理論(1)-效用函數與風險趨避性質
Principle 2: 投資者為風險趨避(Risk Aversion)：效用函數必須為concave 函數。簡而言之，投資人傾向於交易具有確定收益資產的投資標的(或者說 ...
- 3國立交通大學機構典藏：效用函數，風險趨避與避險分析---理論 ...
標題: 效用函數，風險趨避與避險分析---理論模型與應用(I) Utility Function, Risk Aversion and Hedging Analysis --- Theory M...
- 4風險效用函數- MBA智库百科
- 5投資人對風險的態度取決於其效用函數
風險趨避者; 風險中立者; 風險愛好者. 5 ... 如果投資人的效用函數為凹性(concave utility function)，則投資人的邊際效用遞減，這種投資人將是風險趨避者。
