更精確的風險趨避係數及效用函數變換的效果| NTU Scholars
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標題: 更精確的風險趨避係數及效用函數變換的效果. Get A More Precise Number of Risk Aversion Coefficient and the Effect of Changing the Utility Function. Skipnavigation NTUScholars 管理學院 財務金融學系 請用此HandleURI來引用此文件： https
延伸文章資訊
- 1期望效用函數理論- MBA智库百科
風險的主觀態度[2]
- 2‧ 國立政治大學‧
何找出最適投資策略，並且利用效用函數來評估此為投資人最適投資組合。以下 ... 設，認為投資者為風險趨避者且本身具有固定相對風險趨避型態（CRRA，.
- 3更精確的風險趨避係數及效用函數變換的效果| NTU Scholars
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- 4國立交通大學機構典藏：效用函數，風險趨避與避險分析---理論 ...
標題: 效用函數，風險趨避與避險分析---理論模型與應用(I) Utility Function, Risk Aversion and Hedging Analysis --- Theory M...
- 5投資人對風險的態度取決於其效用函數
風險趨避者; 風險中立者; 風險愛好者. 5 ... 如果投資人的效用函數為凹性(concave utility function)，則投資人的邊際效用遞減，這種投資人將是風險趨避者。
