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... 資產價值變動的可能分配情形，包括違約機率(Probability of Default，PD)、違約損失率(Loss Given Default，LGD)與違約曝險額(Exposure at Default, EAD)。
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信用風險管理
信用風險簡介
延伸文章資訊
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值，所以可以滿足這個假設。 信用風險的預期損失是由違約機率(PD). 、違約損失率(LGD)、 與違約曝險額(EAD). 所組成，不論是法定資本的設定還是經濟.
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(三) 當期暴險額(current mark-to-market)定義，係以各金融機構依內部評價模型. 計算對衍生性金融商品契約或金融交易進行市價評估所得之重置成本. (replacement ...
- 4第六章違約損失率（LGD）與違約曝險額（EAD）的估計
第六章違約損失率（LGD）與違約曝險額（EAD）的估計. 第一節信保基金LGD 的估計. 違約損失率（Loss Given Default, LGD）是指債務人一旦違約將給債權人 ...
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